ANO DE 2010. Foi em 2010 que criamos nosso primeiro robô na plataforma Trader Gráfico. Na década anterior, tínhamos desenvolvido muitas estratégias e ferramentas para operação manual, inclusive o meu livro data dessa época, cuja primeira versão foi lançada também em 2010.

Em 2012, veio o Top Hedger e, desde então, são 12 anos dedicados aos Robôs. Portanto, é compreensível que meus últimos e-mails sobre o TGT4 e o Price on Rails pareçam "estranhos", pois eles falam de operações manuais, de um novo indicador de IA, o TGT4, e de uma técnica para operar manualmente, o Price on Rails.

Vou contextualizar rapidamente o motivo dessas novidades.

Desafios e Inovações Tecnológicas

Desde 2022, não tivemos muitas novidades no sistema. A M190, com seus robôs TGautobot_C1 e V1, nossa segunda geração de robôs de IA, foi a última novidade. Então, veio 2024, e com ele muita tecnologia nova aparecendo e muito conhecimento novo se tornando público. A guerra das IAs tornou a discussão sobre como o ChatGPT e outros modelos de linguagem "encontram" as respostas para as perguntas tão rápido bastante produtiva no lado acadêmico. E não tem como não pensar em aplicar isso nos nossos algoritmos.

O desafio, claro, foi fazer isso de uma forma que não ficasse mais caro processar as informações do que já é manter toda a tecnologia ligada e funcionando.

O primeiro passo foi otimizar a geração 2 da M190 para a geração 3, da M1942 e outras M194x. A geração 3 é uma camada extra de dados sobre os robôs TGautobotC1/V1, e vendo o desempenho da M1942 em maio, fica claro que funcionou.

Redes Neurais vs. Transformers

Mas as gerações 2 e 3 da M190 rodam sobre conceitos de redes neurais, camadas de informação que interagem entre si.

O conceito dos sistemas "transformers", que deram origem ao ChatGPT, representa uma evolução nas redes neurais, especificamente projetado para melhorar o processamento de sequências de dados, como texto. Transformers utilizam uma técnica chamada "atenção", que permite que o modelo atribua diferentes níveis de importância a diferentes palavras na entrada, processando-as em paralelo. Isso resulta em um treinamento mais eficiente e um desempenho superior em tarefas de processamento de linguagem natural, como a compreensão e geração de texto. O grande "custo" desses sistemas está no treinamento, o uso é extremamente rápido, o que se alinha com o que precisamos quando estamos operando nosso dinheiro em day trade na bolsa.

Foi por isso que comecei o projeto de analisar todos os tipos de padrões com a lógica dos transformers. Sejam cotações, sinais de robôs, estatísticas de tomada de decisão e, no final, o cruzamento de todos esses fatores para encontrar viés e padrões que se conectem, levando a operações longas e curtas ao longo do dia, usando todo o histórico de sinais de robôs que o TG gerou desde 2012.

TGT4: A Nova Geração de Análise

E o TGT4 é uma etapa necessária nesse desenvolvimento, criando o "motor" de busca de padrões em tempo real, segundo a segundo, que forma o nosso ponto de partida para os robôs da geração 4. Mas, observando o TGT4 e suas "descobertas" em tempo real, entendi que ele tem uma dupla função: ele serve aos algoritmos que calculam as entradas e saídas dos robôs da geração 4, mas também pode ser usado como "guia" para quem opera manualmente.

Por muitos anos, a piada que usávamos para saber se a pessoa era day trader era simplesmente perguntar "Qual o seu maior sonho?". Se a resposta fosse "Eu só quero ver 1 minuto no futuro", sabíamos que era um day trader nato :-D

E embora o futuro continue sendo algo dinâmico, que muda a cada decisão, privada ou coletiva, que traz aspectos controláveis e externos, as coisas não mudam toda hora. Existem períodos em que "faltam decisões" e o futuro se desenrola apenas como um desencadeamento lógico do presente.

Como Calcular o Desencadeamento Lógico

Mas como calculamos esse desencadeamento lógico do presente?

Eu não sei como fazer, mas eu conheço quem sabe. Ou melhor, consigo ver o que aconteceu em situações semelhantes. Aqui entram duas questões importantes:

1. O presente está em constante mudança, sendo bombardeado por informações de forma ininterrupta. Quanto mais no "futuro" quisermos ver, maior é o gap entre o agora e o ponto observado, sujeito a interferências externas.


2. Mesmo que o gap entre o agora e o nosso ponto de observação do futuro fique estável, sem novas variáveis, a "situação semelhante" que estamos procurando observar para aplicar um "de-para" para a situação "agora" pode ter sofrido interferências de aspectos externos naquela realidade, aspectos esses que não se aplicam ao "agora" e, portanto, mostram um desenrolar diferente do atual.

Reduzindo as Incertezas

Essas incertezas apontam para uma conclusão óbvia: quanto menor o gap entre o agora e o futuro, menos interferências externas e menor o grau de incerteza entre o desenrolar de eventos futuros presente e o desenrolar de eventos futuros semelhante, ou desenrolar de eventos futuros passado. Lembra do tempo verbal "futuro do pretérito"? É algo similar.

Seguramente, há formas de medirmos as incertezas, mas no âmbito prático do que desejamos, que é prever a direção do preço de um ativo ou derivativo negociado em bolsa no curto prazo, é mais interessante avaliarmos se há um viés nesse tipo de comparação (entre o agora presente e o agora passado). Por exemplo, dado que a movimentação dos últimos 15 minutos ocorreu dessa forma (usamos as últimas 15 barras do gráfico intraday de 1 min), quantas vezes esse padrão ocorreu no passado? E qual foi o desenrolar dos próximos 1 a 5 minutos naquela época? Você terá dados e mais dados, então faz uma comparação e tira uma conclusão. Você aplica esta conclusão em um sistema e observa como o seu "agora" se move sobre a sua melhor projeção do passado. Esse "como" eu interpretei com o teste quantitativo que fiz e publiquei aqui. Olhando para o fechamento do minuto atual, isso significa que observamos até 60 SEGUNDOS no futuro, temos uma decisão de classificação binária simples: "compra" ou "venda". E, realizando a operação no sentido que "o futuro" nos indicou, avaliei quantos pontos o minuto atual oscilou no sentido desejado, testei de 20 a 50 pontos. E acima de 95% das vezes um alvo de 20 pontos foi atingido, e mais de 50% das vezes um alvo de 50 pontos foi atingido.

Isso sem contar análises básicas como média e desvio padrão, sem fazer contas, apenas escolhendo um lado observando o padrão que já havia ocorrido no passado, semelhante ao atual.

Carlos, mas você operou isso?

Não precisa me fazer essa pergunta, porque eu mesmo me fiz ela imediatamente. Então resolvi testar, olhando um gráfico de 1 min com bandas de Bollinger simples e o Price on Rails. Vamos ver o quanto "ver 1 minuto no futuro" afeta nosso resultado, mesmo que esse futuro seja uma probabilidade.

E a resposta é bem visível: os melhores dias com mais de 90% de acerto e o pior dia com 58% de acertos em operações de scalping usando o PoR como guia por 4 dias seguidos. No terceiro dia, uma mudança: em vez de controlar cada ordem, entrada e saída, olhando bid/ask, gráfico de 1 min e PoR, eu tentei automatizar a saída com gain fixo de 20 e 35 pontos, agredindo o mercado para entrar na posição, e o resultado foi muito ruim. Deixar as saídas sem controle real e forçar as entradas em qualquer preço desmontaram o viés positivo que o PoR dava. Então desliguei a automação de ordens e voltei a fazer as operações uma a uma manualmente, olhando o PoR, o gráfico e o bid/ask a cada ordem. O resultado foi a recuperação total da perda causada pela operação semi-automatizada, fechando o dia no lucro.


Dentro do quadrado amarelo o dia 28/05, para mais detalhes visite nosso Instagram.

Conclusão: "Dinheiro não aceita desaforo"

Você com certeza já ouviu isso. E é verdade aqui também. O Price on Rails faz uma coisa super mega blaster incrível: ele tira a sua ansiedade no operacional de curtíssimo prazo. Ver 1 minuto no futuro e "saber" que aquele viés é válido na maior parte das vezes traz uma tranquilidade enorme na hora de segurar as posições por um pouco mais de tempo ou decidir entrar logo ou aguardar um pouco mais.

É por isso que o TGT4 foi liberado como indicador técnico para quem opera manualmente. O valor dessa ferramenta para quem opera manualmente e sonha com o desejo universal de fazer "500 a 1.000 reais por dia" é notório. E isso é algo que todos deveriam testar.