No vídeo acima, uma demonstração de como o PoR é mostrado no Painel Web.

Price on Rails (PoR) é uma ferramenta revolucionária projetada para traders que realizam operações de scalping, que são aquelas operações super rápidas de menos de 1 minuto com alvos super curtos, oferecendo análises em tempo real e projeções detalhadas de movimentos de preços no curtíssimo prazo, onde cada segundo conta.

A metodologia aqui testada é apenas uma entre muitas possibilidades. Mais do que testar dados, gostaria de enfatizar que o PoR mostra e adapta as projeções para a barra atual de 1 minuto baseando-se na abertura real desse minuto. Usando toda a capacidade, versatilidade e poder dos sistemas de IA, o PoR sugere e atualiza essas projeções tick a tick em tempo real enquanto você opera. Esse tipo de sistema era impensável até pouco tempo atrás. Esta tecnologia, por si só, já traz um componente muito valioso para a análise, permitindo o processamento de históricos de dados gigantescos num piscar de olhos. Isso adapta toda a projeção e análise aos dados atuais e aumenta a relevância de qualquer metodologia aplicada usando essa ferramenta como ponto de referência.

Resumindo, o PoR combina dados históricos e algoritmos de inteligência artificial (TGT-4) para projetar as flutuações de preço de cada minuto, entregando informações cruciais que ajudam a definir estratégias de entrada e saída precisas. E aqui eu vou dar uma nova abordagem analítica baseada em estatísticas de operações simuladas em dezenas de milhares de barrinhas para provar esta afirmação com dados.

Para ver mais detalhes sobre o TGT-4 clique aqui e para entender melhor o conceito do PoR clique aqui.

Funcionalidade do PoR

A tela acima faz parte do Painel Web do Trader Gráfico.

O Price on Rails destaca-se por sua capacidade de monitorar o preço atual, projetando as máximas, mínimas e fechamentos esperados para o minuto atual usando o preço real de abertura desse mesmo minuto como ancoragem para normalizar as projeções. Além disso, ele reprocessa essas projeções com base nas máximas e mínimas atuais também, tudo em tempo real, tick a tick. É difícil destacar com palavras o quão diferente e "inteligente" é essa nova ferramenta, cada mínimo detalhe é repensado e recalculado o tempo todo. O mercado se movimenta, você se movimenta, o indicador se movimenta, tudo em "true real time".

Embora o PoR forneça até 5 minutos de projeções no futuro, o enfoque aqui é no primeiro e atual minuto, definido pela barra roxa na imagem acima. A barra roxa mostra uma projeção para a máxima, mínima e fechamento do minuto atual, usando o mesmo preço real de abertura do minuto como referência, o que significa que as projeções são mais do que "fresquinhas", elas são personalizadas para cada nova barra de 1 minuto.

Isso é especialmente útil para os scalpers, que negociam com base em variações de preço extremamente curtas e muitas vezes com operações de poucos segundos de duração. A ferramenta atualiza esses dados em tempo real e fornece uma visão clara dos possíveis "trilhos" ou horizontes de preço, sempre ajustados pelo último tick, essenciais para definir e redefinir limites de compra e venda.

Estratégia de Operação e Amostragem

Baseando-se nas previsões do PoR, realizou-se um estudo estatístico detalhado para os meses de janeiro, fevereiro e março de 2024, analisando o potencial de lucro ao operar com base nas aberturas dos minutos, de acordo com as projeções de fechamento indicadas. As operações foram testadas com metas de lucro pequenos variando entre 20 a 50 pontos, observando-se as máximas e mínimas reais para cada minuto. A saída da operação também é igualmente curta, e se não atingir o Gain até o final da barra de 1 minuto, uma zeragem ocorre no fechamento da barra. Ou seja, cada minuto é um trade completo com entrada e saída.

É importante ressaltar que os testes foram realizados considerando o envio manual de ordens, o que pode diferir de uma implementação automatizada em termos de latência e execução das ordens. O objetivo não é fazer alguém operar em todos os minutos do dia, mas mostrar que há relevância em aplicar métodos operacionais de scalping usando o PoR como indicador e referência, mesmo variando as regras da metodologia. Testamos outras metodologias e todas mostram comportamento semelhante, o que infere que o PoR é um componente mais forte que a metodologia em si.

Os resultados positivos e consistentes mostrados aqui abrem a possibilidade de automatizar a estratégia na nova geração de robôs IA do Trader Gráfico (G4), o que já está sendo considerado.

Metodologia

Os testes foram conduzidos com o objetivo de avaliar a eficácia do PoR e do TGT-4 em fornecer sinais de entrada e saída para operações de scalping. O TGT-4 é o motor de IA, e o PoR é o algoritmo de normalização dos preços futuros encontrado pelo TGT-4, com o preço real da abertura do minuto atual considerado. Foram considerados os seguintes parâmetros:

Período: 09h01 às 13h00, de janeiro a março de 2024

Ativos: Mini-contrato de Ibovespa Futuro (WIN)

Entrada: Na abertura do minuto, com base na projeção do fechamento do minuto fornecida pelo PoR (fechamento projetado mais alto que a abertura real que acabou de ocorrer indica compra, caso contrário, venda)

Saída: Ao atingir a meta de pontos (20, 25, 30, 35, 40, 45 ou 50 pontos) ou fechamento do candle de 1 minuto (que funciona como Stop Loss e saída nativa)

Custos operacionais: Fixados em R$ 0,30 por mini-contrato executado para corretagem + emolumentos

Foram analisados os resultados para cada meta de pontos, considerando o percentual de trades com lucro, o lucro médio por trade e a consistência dos resultados entre os meses.

É importante ressaltar, de novo, que tudo é controlado e mostrado em tempo real. As projeções do PoR usam o preço de abertura real do minuto atual para projetar e reprojetar tick a tick os valores esperados de máxima, mínima e fechamento do minuto. Essa abordagem é extremamente nova e usa o poder de processamento e análise da inteligência artificial para encontrar pares de dados em padrões passados, tornando o PoR muito mais do que uma ferramenta de análise, ele é uma aplicação de inteligência artificial extremamente ágil e poderosa.

Dados

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Os dados mostram taxas de acerto muito boas para as metas mais curtas, mas ainda mostram dados fortes para metas longas como 50 pontos. No gráfico acima podemos ver todas as taxas de acerto percentuais para todos os testes feitos e praticamente todos acima de 50%, com mais da metade dos testes acertando a meta de pontos em mais de 80% dos trades.

Resultados

Os dados mostraram um potencial significativo para lucratividade de todas as metas de Gain usadas. As simulações realizadas durante o período da manhã (09h01 às 13h00) indicaram que, na maioria absoluta dos casos, as projeções fornecidas pelo PoR permitiam alcançar o lucro desejado antes do fechamento do minuto, evidenciando a precisão das previsões de curto prazo oferecidas pela ferramenta. Quanto maior o objetivo de Gain, menos operações atingiram a meta e saíram no fechamento do minuto, o que era esperado. Alguns destaques incluem:

1. Consistência dos resultados: Os percentuais de trades com lucro e os lucros médios por trade apresentaram valores semelhantes entre os meses para cada meta de pontos, indicando uma consistência temporal da estratégia.
2. Viés direcional: Os percentuais de trades com lucro acima de 50% para a maioria das metas de pontos sugeriram um forte viés direcional do TGT-4 normalizado pelo algoritmo do PoR para operações de curtíssimo prazo.
3. Custos operacionais: Mesmo considerando os custos de corretagem, os resultados líquidos se mantiveram positivos para todas as metas de pontos testadas.
4. Escolha da meta de pontos: As metas de 35 e 40 pontos se destacaram como opções equilibradas, oferecendo um bom percentual de acerto e um lucro médio por trade atrativo. Mas é importante ressaltar que, em condições reais e considerando a abordagem "manual", o trader pode e deve variar a meta conforme o tamanho das projeções esperadas.

Além disso, é natural e esperado que os traders obtenham melhores resultados após alguns dias de experiência usando o PoR como referência para operações de scalping. Conforme o trader ajusta seus próprios estilos operacionais às projeções mostradas pelo PoR, novas metodologias e ajustes vão surgindo naturalmente.

Discussão dos Resultados

Analisando os resultados obtidos para as diferentes metas de pontos, de 20 a 50, observamos algumas tendências interessantes:

Metas menores (20 a 30 pontos): Apresentaram os maiores percentuais de trades com lucro, chegando a mais de 90% em alguns casos. Isso indica que o PoR é extremamente eficaz em prever movimentos de curto prazo, permitindo aos traders capturar pequenos movimentos com alta precisão. Estas metas também mostraram eficiência semelhante entre os meses.

Metas maiores (40 a 50 pontos): Embora os percentuais de trades com lucro diminuam gradualmente, eles ainda se mantêm acima de 50% na maioria dos casos. Essas metas oferecem oportunidades de lucro mais significativas quando ocorrem movimentos maiores.

Lucro médio por trade: Aumenta conforme a meta de pontos é maior, sugerindo que movimentos maiores, embora menos frequentes, podem oferecer lucros acumulados mais expressivos até um certo limite de meta, entretanto, acima de 45 pontos de meta, começamos a notar diminuição no lucro acumulado. Isso sugere que variar a meta durante o dia pode ajudar, mas estivar muito a meta esperando lucros mais altos por operação pode levar a perdas mais frequentes e atrapalhar o acumulado do dia.

Meta de 40 pontos: Destacou-se como uma opção equilibrada, oferecendo um bom percentual de acerto (acima de 60% na maioria dos casos) e um lucro médio por trade atrativo (entre 22 e 28 pontos).

A escolha da meta de pontos ideal pode variar de acordo com o estilo de trading individual e a tolerância ao risco de cada trader. Em condições reais de mercado, os traders podem ajustar dinamicamente suas metas com base nas projeções fornecidas pelo PoR, aproveitando oportunidades maiores quando disponíveis e reduzindo as metas em momentos de menor volatilidade.

Em ambiente real, o trader pode simplesmente "rolar" uma operação de um minuto para o próximo caso ela tenha dado saída no fechamento e o próximo minuto estiver na mesma direção da operação. Neste caso, fechar e reabrir a posição igual e no mesmo sentido só geraria custos e slippage, então pode-se manter a manter e ajustar a meta para a nova abertura do minuto atual.

Viabilidade e Considerações

Embora a análise demonstre viabilidade e potencial de lucro, é crucial considerar os custos de corretagem e os impactos da slippage, que são inerentes às estratégias que enviam muitas ordens por dia.

A natureza automatizada e a precisão das projeções do PoR fazem dele uma ferramenta valiosa para scalpers que operam manualmente, fixando para o trader uma lógica operacional disciplinada durante todo o período operado.

Conclusão

O Price on Rails provou ser uma inovação significativa para o trading de scalping, fornecendo aos traders ferramentas precisas e atualizadas que apoiam a tomada de decisões rápidas e fundamentadas. Com suas análises precisas e orientadas para dados, o PoR se estabelece como um componente essencial para traders que buscam maximizar suas estratégias de operação no dinâmico mercado de curtíssimo prazo.

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