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A Jornada da Estatística

Ano 17, No 114

Carlos Martins: Profissional de Investimento Certificado APIMEC CNPI, autor do livro "Os Supersinais da Análise Técnica" (Ed. CampusElsevier, 2010 e 2020) e sóciofundador do Trader Gráfico.



Entendendo a Estatística

Estatística é como um mapa que nos ajuda a entender as regras do nosso universo. Ela nos mostra as escolhas que fazemos e os eventos que acontecem, mesmo que não tenhamos controle sobre eles.

A estatística tem uma história fascinante e a física quântica mostra que podemos influenciar eventos com a "lei do observador". Isso é super interessante e um pouco misterioso ao mesmo tempo. Desde os anos 70, muitas ideias de "pensamento positivo" surgiram, sugerindo que podemos alinhar nossos desejos com a direção de nossos pensamentos para alcançar nossos objetivos.

E até certo ponto, isso é verdade. Embora sua vida seja definida por duas variáveis - sua força de vontade e as consequências de eventos mais fortes que você - ter pensamento positivo e direcionar suas ações, palavras e pensamentos para os objetivos que você quer alcançar, e não para seus medos, faz diferença.

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O Efeito Borboleta e a Loteria

Mas por quê? Todos se perguntam. E a resposta é um emaranhado de possibilidades. A todo momento, decisões são tomadas e caminhos são escolhidos. Escolher um tênis azul ou vermelho de manhã é uma decisão que pode levar a outras e acabar mudando toda a sua vida. Isso é conhecido como "Efeito Borboleta" (https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Efeito_borboleta).

E algumas decisões dependem de você, outras não. É aqui que o pensamento positivo não faz você ganhar na loteria.

Analisar estatísticas e tentar prever comportamentos únicos pode ser cansativo, pois os eventos que não controlamos vêm de todas as direções e podemos ser atingidos por eventos aleatórios fracos ou fortes a qualquer momento, independentemente de nossa força de vontade. Entender o que eles são e por que eles existem pode ser a diferença no entendimento de como analisar dados e prever eventos únicos.

Vamos falar sobre prever eventos únicos ou coletivos. Quando você analisa como uma população consome energia elétrica, com milhões de pessoas fazendo tarefas semelhantes nos mesmos horários, você consegue obter dados extremamente precisos e úteis que te dizem quais horas do dia sempre consumirão mais energia. Isso é um evento coletivo. Então, acabamos ouvindo coisas como "horário de pico", normalmente à noite, quando a maioria das famílias está em casa usando mais energia elétrica e as companhias elétricas precisam estar preparadas para uma maior demanda neste horário.

Lidando com as Dificuldades

Quando você quer saber se sua próxima operação na bolsa será lucrativa ou não, isso é um evento único. Isso significa que, em vez de analisar um evento que ocorre em um tempo, você analisa o resultado acumulado no tempo de um evento único repetitivo. Pode parecer complicado, mas é simples: eventos únicos não podem ser previstos, mas uma sequência de eventos únicos pode ter uma soma provável calculada, com algumas dificuldades.

A primeira dificuldade é a ansiedade. Eventos sequenciais acontecem ao longo do tempo, então você precisa repetir análises, ações e acompanhamentos em todos os eventos sempre da mesma forma. Isso requer disciplina, recursos, entendimento e análise em tempo real e está sujeito a desequilíbrios de recursos que não podem ser compensados e precisam ser gerenciados. Por exemplo, se em um evento coletivo como o consumo de energia elétrica, 5 mil novas casas começam a funcionar em um bairro, o desligamento de 5 mil casas antigas em outro bairro compensa o consumo de energia e o resultado final é o mesmo do dia anterior sem nenhum desequilíbrio notável.

No entanto, em operações na bolsa, uma sequência de 5 perdas usa recursos financeiros que só serão compensados com lucros futuros, o que cria um desequilíbrio financeiro notável que pode gerar ansiedade e outros fatores emocionais que interferem na forma como a análise é feita a partir daquele ponto. Isso pode fazer com que o modelo estatístico usado na análise mude após a sequência de perdas e, consequentemente, que o viés estatístico se torne aleatório e mais dependente de eventos externos do que de eventos pessoais.

Evitando as Dores

Isso pode causar frustração, desconfiança e dor. Sim, dor real, como a dor física, mas emocional. Isso torna a tarefa de analisar estatísticas extremamente desconfortável para aqueles que precisam lidar com sequências de eventos únicos julgados por um acúmulo de tempo.

Para evitar essas dores, algumas técnicas são fundamentais. A primeira é entender todo esse mecanismo que estou descrevendo. Acreditar que viés estatístico é sinônimo de sucesso repetido em intervalos de tempo curtos é um erro. Viés estatístico ao longo do tempo precisa das mesmas premissas que outras estatísticas, um número mínimo de eventos e repetição em condições muito semelhantes sempre. Então, manter-se dentro de um padrão é obrigatório.

A segunda técnica é prever o quanto de desequilíbrio de recursos sua tarefa pode gerar e garantir que você tenha recursos suficientes para que esse desequilíbrio não afete seu emocional, pois isso afeta sua tomada de decisões que, por fim, muda seu modelo de análises e tira sua vantagem em trabalhar com um viés positivo.

E, finalmente, certifique-se de que você tem tempo para aquela atividade. Fazer tudo certo e ter que abandonar a atividade antes do fim traz mais frustração do que errar.

Não são muitas dores. Mas são dores fortes, por isso não se engane pensando que "você consegue" lidar com isso. Pense na estatística como um peso de 2kg. Todos conseguem segurar por 10 segundos. Poucos conseguem segurar por 10 minutos. Quase ninguém consegue segurar por 10 horas. O tempo e os recursos são nossa matéria-prima, precisamos ter estoque, disponibilidade e um manejo correto deles.