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Como Viver de Trade

Ano 16, No 112

Carlos Martins: Profissional de Investimento Certificado APIMEC CNPI, autor do livro "Os Supersinais da Análise Técnica" (Ed. CampusElsevier, 2010 e 2020) e sóciofundador do Trader Gráfico.




E lá vem alguém com algum papo impossível de acreditar... Mas não é bem assim. Abaixo farei um relato bastante realista sobre o mercado de renda variável.

Vou começar pelo fim, eu criei uma forma de automatizar a escolha dos robôs de acordo com os seus objetivos financeiros com 3 cliques no mouse. O nome disso é TG AUTO BOT. Mas para você entender qual a profundidade disso, precisa entender porque o TG AUTO BOT é necessário e como era a vida sem ele. Abaixo o relato completo.


Primeira coisa que uma pessoa precisa aceitar quando ela quer viver de Trade, seja day trade, swing trade ou até dividendos, é que o valor patrimonial varia, mesmo que o fluxo de caixa fique positivo quase todos os meses.

A segunda coisa é o quanto você pode ganhar. Se você acha que vai fazer 200% de rentabilidade ao mês com qualquer atividade legalizada, está começando errado. No trade é a mesma coisa, se você começar com mil reais, vai ganhar, entre sobes e desces, de 50 a 100 reais por mês, em média, usando 1 ou 2 contratos de mini-índice para operar. Isso é um nível de risco considerado "agressivo" pela escala do TG, que vai de R$ 500 a R$ 1 mil por contrato operado. Vou voltar neste ponto (com exemplos e valores) daqui a pouco.

A terceira e última coisa, mais importante de todas, é fazer sempre a mesma rotina para garantir que os resultados sigam uma sequência estatística. Simples de tudo, se você joga um dado não viciado e tira o número 5, a probabilidade de você tirar 5 novamente na segunda vez que você joga o dado diminui. Se sair 5 na segunda vez, a probabilidade de sair 5 uma terceira vez seguida, diminui ainda mais. Se em algum momento você tirar três vezes seguidas o número 5, pode saber que a probabilidade de tirar 5 uma quarta vez seguida é tão pequena que já vale a pena apostar contra o 5.

Agora, se você joga o dado e tira um número 5 hoje. Mas amanhã você vai jogar par ou ímpar em vez de jogar dados, qual a sua vantagem estatística? Nenhuma. A probabilidade menor relacionada ao 5 nos dados que abriria um viés estatístico que viabiliza uma aposta, simplesmente não existe mais jogando par ou ímpar.

Na bolsa é a mesma coisa. Seja lá o que você estiver fazendo, faça de forma repetitiva e identifique quando as chances estão a seu favor. Sempre que estiverem, SEMPRE, você aposta. E fica fazendo isso pra sempre. Fim da aula conceito. Agora vem a aula prática.

O que a grande maioria das pessoas não sabe fazer, é justamente identificar que "coisa" estão fazendo para poder repeti-la. Não possuem padrão, operam de forma amorfa. Daí o jogo fica contra você, porque pra operar tem custo, então se você está sempre com 50% de chances de acerto quem vai comer seu capital são os custos. E você pode tirar a prova, veja quanto gastou em corretagem, emolumentos, taxas e plataformas nos últimos 12 meses e veja como ficou o seu resultado operacional. Você vai se surpreender, quase ninguém faz essa conta.

Se você ganhou menos do que gastou em custos, ou se perdeu, pode colocar um X na coluna do “eu não operei do mesmo jeito todos os dias”. Mesmo que você use robôs para operar.

E aqui entra justamente a parte mais difícil de entender, a resposta não é operar com robôs.

Sim, você leu certo. O Carlos Martins está dizendo que operar com robôs não é a resposta COMPLETA.

Operar com robôs é obviamente uma parte da resposta, porque eles evitam que o emocional faça parte do seu intraday. Mas um algoritmo também possui “fases”. Tem fase boa e ruim e é por isso que quando nos referimos a robôs aqui no Trader Gráfico, falamos em “Carteiras de Robôs”. Porque precisamos de vários algoritmos diferentes para reduzir o risco.

Agora vem uma parte que demorou muito para equacionarmos. Normalmente quem começa na operação com robôs pensa que eles farão só lucros todos os dias, mas eles estão sujeitos a lucro e prejuízos igual a qualquer outra coisa operando de forma estatística. Daí saem 3 cenários quando alguém começa nos robôs:

Cenário 1) Primeira semana deu prejuízo. Pronto, essa pessoa desiste, fica brava e se convence que operar na bolsa é impossível. Para de operar justamente quando as estatísticas estão a seu favor para a semana 2.

Cenário 2) Primeira semana deu lucro. Ocorre o inverso do cenário 1, pessoa fica super confiante, e deriva para 2 opções.
Cenário 2.a) Pessoa nunca mais mexe na configuração, deixa o robô lá ligado igual para sempre, mesmo que comece a dar sinais claros de que está perdendo o padrão.
Cenário 2.b) Pessoa acha que tudo é lucro e começa a mudar as configurações todos os dias, aumentando bastante o valor operado bem rápido. Continua fazendo isso até tomar um prejuízo bem grande e inesperado.

Eu comentei que são 3 cenários, porém quase todos os investidores caem no cenário 1 ou 2. A maioria cai no cenário 2 e começa com lucros.

Isso é triste porque deixa os iniciantes completamente ao sabor do retorno da época em que começam.

Se você começar numa época em que serão 3 ou 4 meses seguidos de lucros na maioria dos algoritmos, todos os cenários são positivos e você tem tempo de entender como essa dinâmica funciona, quando vem um prejuízo ele reduz um pouco os lucros acumulados, te mostra o caminho (o terceiro cenário) e o barco segue.

Se você começar numa época ruim (normalmente tem um mês no ano que é ruim) ou numa época normal de lucros ou prejuízos pequenos (de 6 a 7 meses no ano), você acaba sofrendo por erros de configuração e alavancagem.

E essa é a parte da pegadinha. Quando você começou com os robôs, normalmente caiu no cenário 2 porque você foi lá e escolheu carteiras de robôs com resultados bons naquela época que você começou. Se você deixar aquilo lá e esquecer, aquela composição vai deixar de ser boa em algum momento. Mercado muda, economia muda, regras mudam, legislação muda, tudo muda! E hoje em dia muito mais rápido que 10 anos atrás. Então o que acontece é bem simples de aceitar. Se a composição dos seus robôs não vai bem precisa trocar. Se nunca foi bem, devia ter trocado antes, e se está indo bem a muito tempo, é bem provável que já esteja na hora de trocar antes que fique ruim. Mas trocar robôs não significa trocar risco, aqui quase todo mundo se embanana. O que fazia do "operar com robôs" mais complexo do que a expectativa e gerava frustração.

Essa é a realidade. Pode ser que isso fosse diferente alguns anos atrás com o mercado menos dinâmico, mas hoje é assim. E como Charles Darwin já descobriu há alguns séculos, não é o organismo mais inteligente e nem o mais forte que sobrevivem no longo prazo, é o mais adaptável.

Mas aí chegamos a outra conclusão, e se a pessoa que está lá investindo não sabe direito o que fazer? Se isso não fosse um problema, o mercado de cursos de Trade não existiria. Mesmo com tantas críticas aos profissionais de ensino do day trade, esse é um nicho de mercado com bastante demanda. Por quê?

Dificilmente as pessoas conseguem visualizar o terceiro cenário aqui. Então vamos a ele:

Cenário 3) Estimativa de ganhos e perdas diários, cálculo do risco e oscilação diários e escolha de robôs diariamente de forma sistemática, usando todos os dias os melhores robôs disponíveis dentro do sistema de acordo com uma métrica fixa. Nem troca níveis de risco diariamente e nem deixa tudo congelado esperando a perda do padrão operacional. Troca os robôs diariamente, mas mantendo o nível de risco estável.

A pergunta aqui é: Dá pra fazer isso? Pela descrição seria preciso ter todos os dados de milhares de robôs atualizados todos os dias e fazer uma análise de todos eles todos os dias para conseguir fazer isso.

Usar as estratégias mais adaptadas ao padrão do mercado atual é o correto e não usar a mesma estratégia sempre. E por mais estranho que possa parecer, meio que todo mundo sempre soube disso. Mas fazer isso era extremamente difícil, então todos se conformavam com uma versão resumida da lógica ou resolviam aloprar de vez e operar um valor em um dia e vinte vezes mais no dia seguinte. Aí vira loteria mesmo. Mas não precisa mais ser assim.

E se a maioria das pessoas não sabe o que fazer, não sabe o que operar, não sabe quais robôs escolher, não sabe o que é gerenciamento de risco e não sabe quando precisa ajustar a operação para manter o padrão e deixar as suas escolhas hoje do mesmo jeito que estavam quando ela começou a operar, usando as estratégias mais adaptadas àquele padrão de mercado, como resolver o enigma e colocar os robôs no automático de verdade?

Inteligência Artificial!


Inteligência Artificial tem que servir pra alguma coisa. Não adianta vivermos num mundo onde você consegue conversar com a sua TV apertando o botão do microfone no seu controle remoto, e pasmem, a TV entende o que você fala, mas na hora de fazer algo realmente importante, como investir o seu dinheiro no curto prazo, nada te ajuda. Hoje, em 2022, isso não tem que ser mais assim.

Por isso eu passei os últimos 5 anos estudando e desenvolvendo uma Inteligência Artificial que não fosse apenas uma coleção de "SEs". Se acontecer isso, faça aquilo, senão faça aquilo outro. Se for aquilo então faz essa outra coisa. Com todo o respeito aos que pensam que isso funciona, os limites dessa lógica “bi-dimensional” são bastante visíveis e eu mesmo testei isso desde 2017 nas carteiras C100 e C200 do Carlisom no Top Hedger. Funciona, mas de uma forma limitada.

E o que funciona então?

Camadas.

Encadeamento de camadas lógicas cheias de “SEs”.

Pensa bem, como o seu cérebro funciona? Você tem a relação causa e efeito na cabeça para cada assunto. Mas as suas decisões e a sua vida correlacionam a causa e efeito do cruzamento de assuntos. Cruzou duas sequências? Você tem outra sequência com outras prioridades. Muitas vezes você precisa escolher a “pior” opção em um assunto menos importante para poder atingir um objetivo mais importante na soma dos assuntos. Isso é aprendizado. Isso não tem certo e errado, não é trivial e muitas vezes não tem padrão. Tanto é assim que apenas 2% da população consegue entender a própria vida, mas 100% das pessoas testadas nessa estatística possuíam cérebro...

Até aqui nós chegamos em 4 camadas de uso de inteligência artificial na operação de Day Trade. São elas:

Camada 1) A escolha de quais algoritmos operacionais (cruzamento de médias móveis, por exemplo) são mais prováveis de acertar no próximo dia e na próxima operação.

Camada 2) Substituir as operações dos algoritmos normais por outras entradas baseado nas estatísticas da camada 1.

Camada 3) Agrupar algoritmos operacionais com os algoritmos modificamos da camada 2 e criar carteiras de algoritmos que usam probabilidade de primeiro e segundo nível juntas, reduzindo a exposição às escolhas estatísticas em um mercado onde padrões podem mudar.

Camada 4) Priorizar quais grupos de algoritmos da camada 3 possuem mais chances de estar corretos para o próximo dia.

Colocando os nomes que você já conhece em cada camada, temos:

Camada 1) Robôs tradicionais = Top Hedger, Vantagem, Shark, etc. coisas que já pegam cálculos de médias, volumes, variações e outras coisas e transformam em algoritmos. Isso aqui começamos a fazer em 2012.

Camada 2) Escolher os robôs da Camada 1 de acordo com suas sequências estatísticas. Isso nasceu com o nome de Carlisom em 2017, que simplesmente escolhia quais Robôs tradicionais eram mais prováveis pro próximo pregão. Também começamos a operar no intraday usando o banco de dados passado de trades dos robôs da camada 1 nos robôs chamados “Carlisom” em 2021, aqui a IA já dá as entradas e saídas mesmo, operando propriamente dito. Como esses algoritmos “aprendem”, em 2022 os resultados desses robôs estão melhorando.

Camada 3) Saber quais composições (carteiras) de algoritmos são as mais prováveis para hoje. Isso aqui começou em 2020 com o “Robô Ideal”, que foi aprimorado em agosto de 2021. Com o aprendizado da camada 2, a camada 3 fica melhor com o passar do tempo, pois ela tem dados mais afiados para escolher a cada dia.

Camada 4) Organizar as carteiras de robôs da camada 3 em uma sequência diária útil para um determinado valor de investimento. Basicamente, escolher o que operar hoje usando tanto algoritmos tradicionais como algoritmos operados por IA seguindo uma escala de probabilidade que seja única para cada pessoa. E, enfim, o nome que demos pra isso aqui foi TG AUTO BOT.

A camada 4 é o que chamamos de simplificação. É onde pegamos toda a tecnologia que existia e que era oferecida ao cliente como produto e transformamos em um serviço simples de 1 clique.

Exemplo de como funciona o TG AUTO BOT:

“Quando você quer operar no dia de hoje? R$ 2 mil? Ok, e qual o seu objetivo com esses 2 mil hoje? Ganhar/Perder R$ 100? Ok, entendido, a operação vai proceder assim.”

Era isso que você queria? Legal, então é isso que está à sua disposição.

Quer um exemplo real, então veja como configurar o TG AUTO BOT.

 
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E depois disso apenas acompanhe o seu robô diariamente para ver se ele está conectado corretamente e ajustar o risco e valor de investimento quando achar necessário.

Lembre-se: o TG AUTO BOT sugere escolhas, mas você é o Gestor do seu dinheiro na sua própria conta na Corretora. Então você pode ligá-lo ou desligá-lo, usá-lo ou não usá-lo, aumentar ou diminuir investimento e risco. Os objetivos obviamente são seus, já que o dinheiro é seu, mas organizar os robôs mais prováveis é tarefa de máquina, e isso agora você tem à sua disposição.

E você é a Camada 5.