Já temos descritivos técnicos para o MLP – Manipulador de Lógicas Puláveis – no site do Trader Gráfico, acessível pelo link https://mlp.center. Mas conceitualmente, o MLP precisa ser apresentado. A idéia por trás da ferramenta, o conceito, dentro do qual, ele faz muito sentido. Para exemplificar o conceito do MLP, escrevi esta newsletter metafórica, onde o comparo a situações que já conhecemos.

A natureza possui padrões muito claros de como as coisas se organizam, basta observar as semelhanças entre o universo e o átomo, planetas e elétrons, estrelas e prótons, tudo organizado da mesma forma, disposto do mesmo jeito, regido por leis distintas para, no final, se comportar de forma semelhante. Nas sociedades é a mesma coisa, nós nos organizamos de forma muito parecida com o funcionamento do corpo humano. Se cada um de nos fosse uma célula, teríamos os neurônios (líderes e cientistas), os linfócitos (soldados), as células do sangue e dos orgãos internos (os trabalhadores de diversas áreas distintas) e assim por diante. Todos organizados para um bem comum, dar vida à nossa sociedade.


Sistema Solar (esquerda) X Átomo (direita)

Da mesma forma, eu entendo que as operações em bolsa seguem os mesmos padrões encontrados em diversos locais da natureza. Não importa se a maior parte das operações é automatizada por robôs, porque não são eles que pensam, sempre tem uma pessoa programando e observando o trabalho do robô, ele faz exatamente o que uma pessoa faria (e se não o fizer é desligado). Isso significa que podemos olhar o mercado de bolsa com os mesmos olhos que observamos a Natureza e a sociedade, e as semelhanças são gritantes.

PS: Há uma discussão sobre a inteligência artificial dominar o mundo e fugir desse planeta largando os humanos para trás e tentando dominar o universo, mas o objetivo aqui nessa newsletter está voltado apenas para ganhar dinheiro na bolsa enquanto os humanos ainda forem a inteligência dominante no planeta.

Há uma semelhança entre a bolsa e outro ambiente que conhecemos. A selva. Quem já não ouviu falar na "lei do mais forte"? Ou que "sobrevive o organismo melhor adaptado ao seu ambiente"? Pois é exatamente isso que ocorre na bolsa, quando maior e mais forte o investidor, mais fácil para ele dominar o mercado, coisa para muito poucos. Mas nem só de elefantes e leões vive uma selva, milhares de animais sobrevivem muito bem por lá. Os "mais bem adaptados" são os mais longevos, pois não ficam lutando contra o seu ambiente e nem a sua condição, apenas o aceitam e trabalham com isso.

O mesmo ocorre com nossos robôs. Digamos que o pregão é um dia na selva e os robôs são os animais que a habitam. Aquele robô que menos de machucar, que melhor se esconder dos grandes predadores e que mais alimento conseguir pegar, será o que vai prosperar. Assim como na vida selvagem, a sobrevivência possui muitos caminhos, e cada robô só precisa achar um deles para sobreviver no longo prazo.

Para poder "imunizar" nossos robôs contra doenças e predadores conhecidos, padrões repetitivos, e nivelar os níveis de Stop e Ajuste, eu criei o MLP - Manipulador de Lógicas Puláveis. Um grande centro criador de vacinas para imunizar nossa robozada contra padrões malignos do mercado, além de nos alertar sobre probabilidades estatísticas negativas, dias em que seria melhor não "sair para caçar" porque o tempo não estará bom, digamos assim. Isso tudo é uma sofisticação muito grande dentro do novo mundo dos robôs, onde muita gente acredita que um cruzamento de médias com um lucro 3 vezes maior que um prejuízo é realmente a coisa mais rentável do mundo, mas eu devo tentar tirar a venda de seus olhos e mostrá-lo ao mundo real.

O MLP é semelhante a uma ampla campanha de vacinação. Os Stop Loss podem ser doenças, como a gripe, que se repetem todos os anos, podem ser machucados eventuais (que voce faz sozinho) ou podem ser predadores e doenças serias genéticas sem cura. Tudo depende do DNA do seu robô. Vc precisa vacinar o seu robo contra os prejuízos conhecidos, mas assim como ocorre com bactérias e vírus, sempre aparecerão novas doenças tentando infectá-lo, mas nem por isso ele está fadado a morrer. Isso não é diferente do que ocorre na natureza, mas para nossa sorte, os "malfeitores" são outras pessoas, que pensam como você, agem como você, e que não querem te destruir, quem, apenas, eles próprios sobreviverem. Se nós entendermos como os nossos concorrentes pensam, só depende de nós nos adaptarmos à rotina deles e chegarmos antes à comida (ou ao pote de ouro).

Observe o rótulo de uma garrafa d'água vendida comercialmente por um grande fabricante.


Rótulo de garrafa d'água

O que isso te diz quando você lê (se é que você lê essas coisas)? O que um PH de 6,17 e um resíduo de evaporação de 71,07mg/L sugerem a você? Tecnicamente falando, não sugerem nada (a não ser que você seja químico). Mas na prática, sugere que a água foi analisada por um laboratório competente e os resultados foram aprovados por um órgão do governo competente, que não deseja que todos sejamos envenenados. No final das contas, o que este rótulo te diz é "água boa para o consumo".

O que eu quero com o MLP é nos mostrar um conjunto de dados que quando nós olharmos nós vamos pensar: "robô bom para o consumo". Um número indicador de qualidade de sistema (SQN) alto, um coeficiente de determinação (R2) acima de 0,975, uma probabilidade estatística acima da média histórica, um drawdown (perda sequencial) histórico baixo, um desvio padrão de resultados anuais baixo, entre outros indicadores que sozinhos não são medidores de um "robô bom para o consumo", mas que, em grupo, podem nos dar essa informação. O conceito do MLP é esse, o de encontrar Robôs imunes a prejuízos conhecidos.